Cómo usar el trading automático de forma inteligente

trading automatizado

¿Estás interesado en el trading automático?

¿Quieres saber si es tan bueno como dicen?

Según muchos es el no va más, el Santa Grial del trading.

Según unos pocos hay que ser cautelosos con el mismo ya que todo lo que está relacionado con el trading, ya sea automático o no, se trata de un terreno muy complicado.

Ya sabes: en el trading no regalan duros a cuatros pesetas.

Sigue leyendo este artículo y vas a aprender cómo usar este trading para mejorar tus resultados.

Una cosa te adelanto ya.

Si quieres ganar dinero con el trading automático no te lo van a regalar ni poner nada fácil.

Así que olvídate de buscar un sistema gratuito de trading automático con el que te vas a piensas hacer rico.

Un poco de seriedad y sentido común, por favor.

¿Qué es el trading automático?

Con el mismo se intenta automatizar la mayor parte de los procesos y decisiones que tomamos a la hora implementar una estrategia de trading o inversión.

Para verlo no hay nada mejor que compararlo con el trading manual, el que han hecho la mayoría de operadores bursátiles toda la vida.

En el trading manual las decisiones de compra y cierre se realizan de manera manual y por lo tanto para ello tenemos que estar presentes en el momento de realizar dichas compras o ventas.

El asunto cambió con las órdenes de cierre cuando se introdujeron las órdenes de stop y límite, ya que con las mismas los traders ya pudieron decidir cuándo cerrar una operación con antelación.

Sin embargo, la orden de compra, en la mayoría de los casos, siempre tuvo que ser manual.

Muchos traders intentaron introducir estrategias de compras con ordenes limite o stop, y con ello automatizar aún más sus sistemas.

Sin embargo, aún así, siempre tuvieron que estar pendientes del mercado en determinados momentos para introducir dichas órdenes.

En definitiva, que el trading manual es aquel en el que introducimos las órdenes nosotros mismos y “en directo”.

El trading automático, por el contrario, nos permite que las órdenes se realicen de manera mecánica al ejecutarse una serie de comandos inteligentes creados para ello.

Esto se logra mediante la programación de algoritmos que buscan la introducción de órdenes por parte del sistema sin que tengamos que estar presentes en la sesión.

Este trading automático o automatizado – como prefieras llamarlo – puede realizarse durante periodos largos de tiempo sin necesidad de que tomemos ninguna decisión manual al respecto.

Es decir, es como pilotar un avión en piloto automático.

Parece buena cosa ¿verdad?

¿Quién no quiere tener la posibilidad de automatizar sus procedimientos?

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Aviso de riesgo: los CFDs son instrumentos complejos y tienen un alto riesgo de que se pueda perder el capital rápidamente debido al apalancamiento. Entre el 74 y el 89% de los inversores de cuentas minoristas pierden dinero cuando negocian con CFDs.

Después de todo estar pegado a la pantalla del ordenador viendo los gráficos bursátiles todo el día puede resultar un tanto pesado.

Nada mejor que crear una especie de robot automático que haga el trabajo para nosotros.

Ventajas del trading automático

  • Nos permite ahorrarnos mucho tiempo delante de la pantalla. Tiempo que podremos usar para estudiar más estrategias, sistemas o para pasar con nuestra familia o amigos
  • No tenemos limitación de horarios y podremos operar mercados que estén abiertos cuando dormimos, por ejemplo
  • Nos permite operar sin emociones. Esta es una de las ventajas fundamentales que supuestamente tiene este estilo. Te comento sobre el tema más adelante
  • Posibilidad de hacer test/pruebas. Con este tipo de trading y con los datos disponibles de mercado de años anteriores podemos cuantificar cómo habrían sido nuestras estrategias durante determinados periodos de tiempo. Otro punto clave que lo comentaré luego.

Algoritmo para trading automático

trading automatizado
Algoritmo basado en el indicador ADX

Bien, para poder automatizar el trading hace falta idear un algoritmo que nos permite ejecutar órdenes de compra-venta cuando se de alguna ocurrencia.

¿Cuáles son esas ocurrencias?

Pues casi siempre suelen ser los famosos indicadores técnicos, esas herramientas del análisis técnico que todos los traders conocen.

Voy a dar un ejemplo lo más simple posible de cómo usar un indicador para tener una idea de lo que tenemos que hacer a la hora de crear el algoritmo.

Por ejemplo, tenemos una media móvil simple de 40 periodos y otra media móvil simple de 200 periodos.

La “ocurrencia” que busco es comprar el activo cuando la media móvil de 40 periodos cruce la media móvil de 200 periodos y sea superior a la misma. Mismamente, tendríamos que vender cuando la media móvil de 40 cruce por encima a la de 200 y sea menor a la misma.

Además, tengo que determinar mis niveles de operativa.

Suponemos que decido usar Forex y el par EURUSD, con un tamaño de orden de 0.1 lotes.

También decido probar con un beneficio de 20 pipos y una pérdida de 15 pipos.

El gráfico que voy a usar es el de velas de 15 minutos.

Ya con eso tenemos una ocurrencia.

Lo siguiente sería buscar el software de trading algorítmico para poner dicha estrategia a trabajar, ya que para ello vamos a tener que crear unos algoritmos basados con programación.

Software de trading automático

Para poder meter nuestras reglas para operar lo ideal es encontrar un software especializado que sea capaz de leer nuestro algoritmo e introducirlo en trading real.

¿Cómo se consigue esto?

Pues fácil.

Lo más sencillo es buscar el software de trading que provee funcionalidades propias para poder construir nuestros algoritmos.

Para ello las principales plataformas de gráficos y trading del mundo online han habilitado la posibilidad de hacerlo en sus propios sistemas o incluso a través de APIs.

Lo más popular es hacerlo dentro de las diferentes plataformas (software) de trading.

Las más conocidas son: Metatrader4, Metatrader 5, NinjaTrader, TradingView, TradeStation, InteractiveBrokers, VisualChart, y básicamente toda plataforma profesional de los mercados de futuros.

De entre todas estas la más popular sin ningún género de dudas es la Metatrader 4. Es más, es debido a la misma que el trading automático ha alcanzado estas cotas de popularidad tan grandes.

programacion metatrader 4

Estas plataformas de trading son usadas por la gran mayoría de brokers de Forex, CFDs, futuros o acciones del mundo.

Por ejemplo, si queremos meter reglas de trading en la Metatrader 4, deberíamos investigar su documentación y ver cómo funciona su lenguaje de programación. El programa en el que se basó este software tan popular de trading automatizado es el C.

Por lo tanto, saber un poco del mismo nos serviría de ayuda a la hora de construir nuestro pequeño sistema automático.

Sin embargo, esto último no es totalmente necesario.

Con estudiar la documentación y algunos ejemplos gratuitos del sistema MQL4 (Metatrader 4) deberíamos ser capaces de construir un robot básico como el que he descrito.

Por supuesto, que si queremos construir cosas más complejas, con más órdenes y condicionantes, posiblemente vamos a tener que estudiar más duro.

  • MQL4: C
  • MQL5: C++
  • JForex (Dukascopy): Java
  • NinjaTrader: C#
  • ProRealTime: BASIC
  • TradeStation Easylanguage: basado en órdenes sencillas tipo Excel
  • Interactive Brokers: Java, Visual Basic para “ActiveX”; C++ y DDE para “Excel”
  • Lightspeed: Java y C++ vía API

Es decir, como vemos, tener nociones básicas en programas clásicos como C++, C#, Basic, Java, etcétera, seguro que nos ayudará mucho para poder crear nuestros sistemas de trading.

Otra manera interesante es mediante el uso de APIs (Interfaz de Programación de Aplicaciones) que permiten unir diferentes plataformas de trabajo. Por ejemplo, podemos usar las APIs de algunos brokers como Interactive Brokers, Oanda o Metatrader para intentar conectar reglas creadas con Python. Sin embargo esto ya requiere de conocimientos más avanzados.

Esto lo explico para que tengamos una noción de los pasos que tendríamos que dar para crear trading automático por nuestra cuenta estos días.

Sin embargo, la mayoría de traders no están interesados en crear reglas por su cuenta sino en usarlas. Es decir, que muchos buscan sistemas automáticos ya existentes para beneficiarse de ellos.

¿Cómo hacer trading automático?

Por lo tanto, vemos que podemos afrontar el trading automático desde dos puntos de vista, o incluso desde tres.

El primero es haciendo nuestros propios sistemas y usándolos para ganar dinero (si es que funcionan, claro).

El segundo es haciendo nuestros sistemas y vendiéndolos, como vemos que hacen innumerables proveedores en las páginas de MQL4, MQL5 y muchos otros sistemas.

El tercero es usar un buen sistema automático e invertir nuestro dinero para ganar aún más dinero.

Aquí tienes un vídeo introductorio sobre programar en MQL4:

¿Cuál de estos tres caminos te conviene?

Bueno, quizá si sabes programación lo mejor sería usar el primero, y quizá el segundo. Aunque quizá te preguntes que si tienes un sistema ganador para qué ibas a vender dicho robot en el mercado. ¿Por qué no usarlo para ti mismo?

Algunos te responderán que porque si no tienes mucho dinero no puedes ganar dinero.

Para ganar dinero en cuentas de trading necesitas un capital previo, y una manera de construirlo es mediante ingresos.

Una buena manera de conseguir ingresos podría ser el vender un sistema automatizado en MQL4 con el que podríamos conseguir el capital necesario para poder ganar dinero en el futuro.

En este sentido tienes que tener en cuenta que si consigues un sistema que gane u 30% al año ya eres un privilegiado.

Evidentemente, para ganar dinero con un 30% de ganancias anuales, ya has de tener una cuenta bastante grande. No menos de 100.000 dólares o euros.

¿Hacer trading automatizado consiguiendo o comprando un robot?

Esto lo hace mucha gente. Si no ¿cómo es posible que haya tantos vendedores de sistemas y robots?

El problema con este camino es que una parte muy significativa de los que venden estos sistemas son deshonestos y prometen que vas a ganar mucho dinero con el mismo, cuando en realidad se acaba perdiendo.

Después de todo no hay como prometer el cielo para atraer interés.

Ese es el problema.

Sinceramente, si crees que vas a volverte rico encontrando sistemas automáticos que te prometen ganar un 50 o 70% al año vas muy equivocado.

Dichos sistemas pueden tener varios problemas:

  • O son una estafa
  • O han sido creados y estudiados sin haber sido puestos a prueba en la realidad
  • O han sido estudiados de manera sobre-optimizada

En cualquier caso, casi que es mejor que te mantengas alejado de los mismos.

Esto no quiere decir que no podamos hacer trading automatizado por nuestra cuenta comprando algún robot o script.

Por ejemplo, en mi caso compré un pequeño robot para facilitarme la tarea con respecto a las órdenes de cierre. Es decir, que pedí un robot a medida para facilitar mi estrategia. Sin embargo, mi trading sigue siendo, en su mayor parte manual.

Por lo tanto aquí tienes un ejemplo de “como hacer trading automático” sin tener que comprar el típico robot automatizado en el mercado, típicamente de Metatrader 4, aunque también en plataformas de futuros.

¿Trading automático gratis?

¿De verdad crees que vas a ganar dinero haciendo o consiguiendo sistemas de trading gratuitos?

¿Crees que hay sistemas ganadores por ahí, escritos en código que permiten ganar dinero a todo el mundo que los utilice?

Perdona que te baje de la nube.

Eso no existe.

Lo que sí puedes hacer con sistemas gratuitos, y es lo que te aconsejo, es que los uses en tu aprendizaje para escribir programas y robots por tu cuenta.

Nada mejor que ver robots ya hechos para ver cómo han sido escritos y cómo funcionan para aprender dichos lenguajes.

Por ejemplo, si quieres ver robots gratuitos nada más vete a la página de MQL4 y mira los que hay en el mercado, que no son pocos. Luego los descargas y te pones a trastear.

Ejemplo de trading automático inteligente

ejemplos de traders algoritmicosPara ello nos vamos a ir a una de las entrevistas del libro “The New Market Wizards” the Jack Schwager.

La entrevista de que hablo es la de William Eckhardt, uno de los traders legendarios del Siglo pasado en los Estados Unidos, y compañero de aventuras del conocido Richard Dennis.

Ya por aquellos años este hombre nos decía que la gran mayoría de sistemas de trading no servían para nada.

Básicamente ya nos adelantaba los problemas de sobre-optimización, pero también nos adelantaba otra cosa: que era mejor usar sistemas de trading tipo swing de larga duración que no intentar hacer day trading.

Si te fijas en la mayoría de sistemas que vas a encontrar en el mercado – por no decir que casi todos – los mismos están basados en el trading intradia.

Sin embargo, no tenemos por qué cerrarnos a ese tipo de operativa.

Podemos buscar otros sistemas más favorables que busquen las tendencias primarias del mercado.

Para ello, claro está, lo mejor es swing trading.

Eckhardt se dio cuenta de ello y empezó a aplicar algoritmos en su trading en los mercados de futuros de antaño.

Por aquella época no había Metatraders ni Forex ni nada que se pareciera.

Solo programación estilo hard-core de la antigua para aplicarla a los mercados de futuros.

No obstante, el trading automático estaba al alcance de muy pocos por aquella época.

Aquí tienes mi artículo con la entrevista de Eckhardt.

Trading automático en Forex

Después de los años en los que el trading principal se hacía en futuros, opciones y acciones, el Forex entró con fuerza en los años 2000.

Empezó poco a poco, pero más adelante llegó un momento importante: la creación de la Metatrader 4.

¿Por qué tan importante?

Pues porque eso fue lo que hizo que el mercado del trading automatizado se democratizara y llegara a las masas.

Después de la introducción de esta plataforma y su lenguaje MQL4, el éxito del trading automático fue fulgurante.

La razón: pues que la Metatrader se convirtió en la platforma favorita indiscutible de la mayoría del público y de casi todos los brokers internacionales de Forex y CFDs.

Los brokers que la usaban se contaban por cientos y miles.

Eso, unido a que crear sistemas e integrarlos para trading real con el lenguaje MQL4 era bastante sencillo, hizo que el ecosistema del trading automatizado creciera de manera inmensa.

Más tarde, la misma empresa, Metaquotes, intentó desplazar MQL4 con el nuevo MQL5 de la Metatrader 5, pero no tuvo el éxito esperado.

Primero, el trabajo de MQL4 no se podía pasar fácilmente a MQL5.

Y segundo, programar e integrar los sistemas en MQL5 no era tan sencillo como en la versión anterior, lo que desanimó a muchos desarrolladores y por tanto hizo que la Metatrader 4 siguiera siendo la plataforma favorita del trading minorista mundial de Forex muchos años más.

Brokers para trading automático

¿Qué brokers ofrecen la posibilidad de hacer trading automático?

Hoy en día es raro el broker que no ofrezca la posibilidad de automatizar las estrategias. Solo algunos brokers tradicionales, sobre todo de bancos, siguen sin ofrecer estas capacidades a los inversores particulares.

La razón de esto es sencilla: la mayoría de plataformas de Forex, CFDs, futuros y criptomonedas del mundo  ofrecen la capacidad de introducir algoritmos y reglas de trading de una u otra manera.

Esto se ve claramente porque la plataforma más popular de cada mercado ofrece estas opciones:

  • CFDs y Forex: Metatrader 4 y 5
  • Futuros: NinjaTrader, TradeStation, Interactive Brokers
  • Criptomonedas: Tradingview

Veamos los principales brokers de cada sector con posibilidades de trading automático para los traders minoristas:

Forex y CFDs:

El dominio de la Metatrader 4 y 5 en el mercado de Forex minorista mundial es casi total.

La facilidad y el gran mercado mundial de Metatrader 4 hace de esta la tecnología preferida con diferencia.

Otros brokers importantes como eToro o Plus500 no disponen de capacidades de este tipo de trading.

Muchos brokers europeos usan la tecnología de Saxo Bank pero la misma no es demasiado amigable para usar trading automático.

Futuros:

  • NinjaBroker: NinjaTrader
  • InteractiveBrokers: API
  • TradeStation: Tradestation
  • Lightspedd: API
  • AMP Futures: Multichart, Tradingview, MT5, NinjaTrader, etcetera
  • Optimus Futures: Tradestation, Tradingview, MT5, CQG
  • GFF Brokers: CQG, Tradingview, SierrraChart, etc.

El mercado con mayores posibilidades para desarrollar trading automático con mayor número de plataformas es el de futuros.

Sin embargo estamos ante un mercado mucho más complejo que el del Forex, tanto en programación como en trading.

Hay docenas de plataformas diferentes en las que se pueden introducir algoritmos.

Con saber Java y C++ tenemos acceso a la mayoría de las mismas. No obstante, casi todas tienen funcionalidades de conexión externa tipo API en las que podemos incluso trabajar con Python, entre otros.

Criptomonedas:

  • Binance: Tradingview
  • Bitfinex: Tradingview
  • Bittrex: Tradingview
  • Poloniex: Tradingview

El dominio de Tradingview en criptomonedas es casi total.

Pocos son los brokers de este ecosistema que no cuentan con la tecnología de esta plataforma.

De todos modos las posibilidades con API en este mercado son enormes.

Problemas del trading online automático

Bien, ahora vamos con la parte interesante de este artículo.

Y es que no te creas que todo son ventajas en este mundo de la automatización.

O sea, las ventajas están ahí.

Ahorramos tiempo, sin duda.

Al automatizar muchas órdenes nos facilita la vida  y podemos ir a pasear en vez de tener que quedarnos todo el día revisando las cotizaciones.

Dicho esto, tengo que comentar el lado negativo del trading automatizado.

El mayor problema viene con la desconexión que hay entre las pruebas/backtests y el trading real, o lo que es lo mismo: la diferencia entre la teoría y la práctica.

El proceso típico de un “robot que funciona” el siguiente:

El trader/programador tiene una idea con un par de indicadores.

Idea el algoritmo y lo hace trabajar con los datos de los últimos 5 o 10 años.

Con esos datos ve que la cuenta ha ganado más de un 1.000% en 6 años, a razón de un 50% anual.

Esto lo consigue sin usar un apalancamiento excesivo. Si lo sube un poco más puede ganar un 100% anual sin problemas.

El trader se pone realmente contento porque cree que ha dado con la máquina perfecta de hacer dinero.

La idea del trader es la siguiente:

“Como no tengo dinero voy a crear un robot de trading que voy a vender por 500 dólares y cuando haya vendido 100 o 200 voy a coger ese dinero y lo voy a invertir en mi robot para así llegar al millón de dólares en pocos años”.

backtest usando metatrader
Backtest típico usando la Metatrader 4

Estupendo.

Nada que objetar.

Pero ten en cuenta una cosa: el trader basa su expectativa en resultados pasados hechos en trading teórico, sin “incidencias de mercado”.

Una vez que el trader pone en la práctica dicho sistema, no pasan muchos meses hasta que el mismo empieza a hacer aguas.

En vez de ganar un 100% anual ve como en seis meses la cuenta ha caído un 30%.

¿Cómo es posible?

El backtest dio resultados consistentes durante muchos años.

Sí, pero no dejaba de ser un backtest.

El problema del trading real es que tenemos condiciones de mercado reales en las que los incrementos de spread por problemas de liquidez ocurren todos los días y con algunos activos de manera muy significativa.

El resultado teórico en un “mercado perfecto” se viene abajo en la realidad.

Como diría Eckhardt, para que un sistema automático tenga potencial, el backtest del mismo tiene que ser excepcionalmente bueno.

Esto es así porque a la hora de la realidad el mismo va a dar un bajón impresionante, una vez se incluyan los factores de incrementos de spread, malas ejecuciones, comisiones, swaps cambiantes, deslizamientos, etcétera.

¿Ves lo que quiero decir no?

Segundo problema:

Las condiciones de mercado varían con el tiempo.

Es decir, lo que valió hace 5 años no tiene por qué valer ahora.

Esto es así porque los mercados mundiales van transitando por diferentes fases en las cuáles la liquidez de los mercados varía, así como la manera de operar.

Por ejemplo, lo que pudo valer desde 2003 a 2007 no sirvió para el mercado de 2008/2009, donde las circunstancias de mercado fueron totalmente diferentes.

Estrategias intradia basadas en baja volatilidad colapsaron en medio de volatilidad extrema.

Lo mismo ocurre con muchos activos.

El Forex puede tener unos años bastante activo, como por ejemplo de 2002 a 2012, pero tener unos años en los que apenas se mueve, como del 2016 al 2019.

Las políticas macroeconómicas y las mismas economías mundiales hacen que los flujos de dinero vayan de un lugar a otro.

Que hoy estén de moda las criptomonedas moviéndose un 10% diario no quiere decir que las mismas vayan a tener ese tipo de movimientos de manera indefinida.

Las condiciones de mercado cambiarán.

Conclusión: mejor sistema de trading automático

Espero que te haya quedado claro que el mundo del trading automático es mucho más complejo de lo que parece a primera vista y que no basta con “saber programar un robot” para ganar dinero fácilmente.

Una buena idea para usar trading automático es la de usar el mismo pero bajo monitorización.

Es decir, diseñando algún robot que nos ejecute órdenes de compra o venta con sus parámetros predeterminados pero todo ello bajo monitorización diaria.

Esto hace que no tengamos que estar pegados a la pantalla durante 24 horas al día y que nos baste con monitorizar las operaciones unas pocas veces al día.

Otra cosa quiero que te quede clara: todo el trading automatizado del mundo no puede cambiar el hecho de que lo realmente importante es saber hacer trading.

Y saber hacer trading no es algo que se aprende en dos días, ni siquiera en dos años.

En la gran mayoría de los casos es un proceso largo y duro.

No te pienses que sin experiencia puedes llegar y besar el santo; y da igual lo bueno que seas programando.

Puedes ser un gran programador pero si no tienes la experiencia de haber visto quebrar muchas cuentas y sentir el dolor bien dentro, casi seguro que no vas a poder encontrar esas estrategias ganadoras.

Es fácil hacer backtests que resulten ganadores pero no es fácil que los mismos ganen en el mercado real, al menos no en periodos de muchos años.

De hecho, un problema importante que veo con el trading automatizado es el siguiente:

Muchos traders buscan comprar sistemas automatizados al completo pensando que van a volverse ricos así.

Al hacer esto están cometiendo un error: y es que así nunca van a aprender trading.

Para ello tienes que operar con tus propias “manos” y meterte en el barro sin miedo.

Si una máquina lo hace todo por ti y lo único que haces es mirar el balance a fin de día, no solo no vas a aprender trading, sino que lo más seguro es que acabes perdiendo tu dinero.

Mi consejo:

  • Aprende trading automático, por el simple hecho de aprender a programar aunque sea de manera básica
  • Aprende trading por ti mismo también

Saludos y buen trading

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