¿Qué es el RSI en Bolsa y Trading? Mejores estrategias para usarlo

¿Estás buscando información sobre el RSI?

Pues aquí te voy a explicar qué es el mismo y por qué es uno de los indicadores más interesantes del mercado (al menos para mí).

¿Qué es el RSI en Bolsa?

El RSI o Indicador de Fuerza Relativa (“Relative Strength Index” en inglés) es, un indicador técnico usado para trading y operativa bursátil, tanto en Forex, como en Bolsa o futuros.

El mismo es, sin duda, uno de los más famosos y usados del mundo del análisis técnico y puede ser encontrado en prácticamente todas las plataformas del mercado, y al menos en todas las que yo he usado, tanto de futuros, CFDs, criptomonedas o acciones de Bolsa. Se trata de un indicador que no va a faltar en plataformas como TradingView, SaxoTrader (sobre la que se basan buena parte de los brokers españoles de Bolsa), Metatrader 4, Metatrader 5, cTrader, Multicharts, ProRealTime, eToro (ver cómo funciona la plataforma de eToro), Plus500, TWS (Interactive Brokers), y muchas más.

Este indicador fue introducido por Welles Wilder en 1978 en un artículo de la revista “Commodities”, hoy conocida como “Futures”.

La fuerza relativa no se refiere a dos activos diferentes sino a un mismo activo, donde el índice intenta detectar zonas de sobrecompra o sobreventa.

RSI en Bolsa

En este sentido, podríamos calificarlo como un indicador de tipo oscilador.

Es decir, este índice es un índice “contrarían”, el cual va buscando cambios de “tendencia”.

En general, este índice se debería comportar bien en mercados laterales y mal en mercados con tendencia.

Cuando Wilder introdujo este indicador recomendó un periodo de 14 días del mismo.

No obstante, con los años la gente ha ido usando sus propios periodos, pudiendo encontrar variables infinitas (tantas como periodos y operativas diferentes nos permita la imaginación), e incluso el uso del RSI para operaciones de minutos, siendo mucha la gente que lo intenta aplicar en el scalping.

Cómo funciona el RSI

El cálculo sería algo así:

RSI = 100 – (100/(1 + RS)) // RS = Ganancia media/Pérdida media

El RSI es un indicador que se mueve entre dos valores, 0 y 100, siendo el más típico el rango 30/70 para determinar los puntos sobre los que el mercado está sobrecomprado o sobrevendido.

Es decir, cuando el RSI está en 70 o por encima, el mercado estaría “caro” y cuando está en 30 o por debajo estaría “barato”.

El ejemplo de entrada en este indicador de RSI es que cuando el precio supera uno de los límites de ese rango y luego vuelve a atravesar ese punto, entonces nos estará dando una señal de compra o de venta, supuestamente.

Por ejemplo, supongamos que el indicador supera el 70 y se va a 80, al volver a 70 y cruzarlo entonces el mercado está supuestamente sobrecomprado y lo lógico debería ser vender.

Por lo tanto, posibles maneras de hacerlo funcionar para el trading podrían incluir diferentes parámetros:

1 Diferentes valores del mismo RSI

Podemos cambiar el RSI y meter diferentes rangos como:

  • 70/30
  • 75/25
  • 80/20
  • 74/26

También podemos variar los cálculos para un posible sistema de trading con:

2 Temporalidad del gráfico

Desde ticks a barras de días o meses, pasando por minutos y horas

3 Nivel de stop loss y límite

Todos los que se te ocurran

4 Diferentes instrumentos

  • Forex: EURUSD, GBPUSD, y cientos  o miles de pares más
  • Criptomonedas: BTC, ETH, y todas las combinaciones que haya en los brokers (miles y miles)
  • Acciones diferentes: Apple, Amazon, Alphabet, etc
  • Futuros de bonos de los diferentes países

Estrategias del RSI en trading de Bolsa, Forex, criptomonedas o futuros

Nombro todos esos mercados pero lo cierto es que el RSI es un indicador que funciona de manera universal, y vale tanto para un par de Forex que para un futuro del maíz, o una acción de Tesla Motors.

Lo importante es dar con una estrategia que permita obtener un retorno positivo, y que el mismo pueda ser aprovechado sin que haya ineficiencias en el mercado.

Vamos a ver algunas estrategias posibles a la hora de usar este indicador:

Divergencias en el RSI

Esta estrategia intenta operar cuando el valor del RSI empieza a señalar máximos menores o mínimos mayores, dependiendo de en qué extremo del gráfico se encuentre.

Ejemplo:

Si tomamos un RSI con límite de 30 y 70, las divergencias se producirían:

  • Cuando el RSI es mayor que 70 y el mismo marca un máximo menor que el anterior, ambos por encima de 70
  • Cuando el RSI es menor que 30 y el mismo marca un mínimo mayor que el anterior, ambos por debajo de 30
Estrategia divergencias RSI
Ejemplo de usar divergencias en el indicador RSI, en este caso en el mercado Forex, operando el XAUUSD (par del oro/dólar). Recuerda que esto es solo un ejemplo y que en la realidad los retornos pasados no garantizan rentabilidades futuras.

En teoría, la estrategia consistiría en esperar un momento así, y luego meter largos,, esperando que el mercado cambie de dirección en ese momento, como se ve en el ejemplo.

Por supuesto, esto es solo un ejemplo de la estrategia que habría que depurar con muchas más cosas y aún así no se puede garantizar que sea una estrategia ganadora.

Estrategia RSI-Media Móvil

Otra posible estrategia del RSI consiste en usar una media móvil simple (o de otro tipo si prefieres) aplicada al mismo indicador, y que vendría dentro del gráfico del mismo.

Posible estrategia:

  • Esperar que el RSI atraviese la línea superior o inferior y una vez lo haga esperar que vuelva a entrar y toque la media móvil, para así meter una operación a favor
estrategias con rsi medias moviles
En este caso tenemos dos ejemplos de posibles trades con un parámetro similar y diferentes resultados

Por supuesto, aquí podemos meter muchas otras variables o hacer estrategias diferentes.

Otro ejemplo:

Podemos un RSI con 60:40 (en vez de 70:30) y hacer operaciones cada vez que la media móvil del RSI suba de 40 o baje de 60, o incluso operar en caso contrario en el caso de que se trate de mercados que tienen poca volatilidad.

Estrategia de RSI para acciones combinada con medias móviles

Este es un ejemplo de estrategia con RSI usando los mercados de acciones, uno de los que más potencial nos ofrecen a la hora de sacar partida de indicadores como este.

En este caso lo hago usando una combinación de RSI con medias móviles simples en el gráfico normal.

¿En qué se basa esta estrategia?

  • En buscar acciones que tengan tendencias alcistas a medio/largo plazo
  • En buscar operar solo cuando la tendencia sea claramente alcista, por ejemplo solo operando por encima de un valor de media móvil de 120 (o el que se te ocurra)
  • Dejar correr los beneficios (cuando la operación salga bien) para intentar aprovecharse de la tendencia a largo plazo
  • Usar gráficos con velas diarias, o incluso semanales, para así olvidarnos del “ruido intradia”

Por lo tanto, con esas ideas generales podríamos hacer un ejemplo de estrategia con el RSI así:

  • Operar cuando el RSI cruce al alza el valor de 40
  • Usar un RSI clásico con 14 periodos
  • Operar solo cuando la MMS de la acción esté por encima de 120
  • Operar un ratio de stop/beneficio de 15%/45%
Usar RSI con acciones haciendo swing trading
Este tipo de estrategia del RSI con acciones es más indicada para operativa de largo plazo

Luego, solo tendrías que echarle imaginación y operar diferentes ratios de beneficio-pérdida o incluso valores del RSI, que podrías suavizarlo o volverlo más marcado.

Usar el RSI con trading automático

inversiones algoritmicas

Una de las mayores utilidades de este indicador es la del uso para el trading automático, pues diseñando un fácil algoritmo con el mismo podremos determinar fácilmente puntos de entrada y salida, ya que con el precio es difícil encontrar esos puntos para entrar en un mercado lateral de manera automática.

Esto, sin embargo, no es problema con un sistema manual, pues en un mercado lateral es fácil ver los soportes y las resistencias en el gráfico y operar más o menos manualmente según los mismos.

Este indicador es uno de los más usados en el trading automático de operaciones a corto plazo, intradía o scalping de Forex, usándose en conjunción con el MACD, estocásticos y muchos otros indicadores.

Esto es así, porque el mercado de Forex es uno de los que más facilidades ofrecen para la programación de sistemas a pequeña escala y su implantación.

Si tienes nociones de programación este indicador es de los mejores para poder jugar con el mismo e intentar hacer sistemas basados en el mismo, pero siempre has de tener en cuenta que los resultados obtenidos en los backtests van a ser siempre mejores que los que luego se van a obtener en la realidad.

Por eso, incontable número de traders algorítmicos piensan que han descubierto un gran sistema con grandes ganancias (en el papel) en el backtest, pero a la hora de ponerlo en práctica terminan en desastre.

Mejor periodo para el RSI ¿6, 10, 12, 14, 20, 24, 30?

Mucha gente cree que puede haber valores mejores que el estándar de 14, poniéndose a buscar diferentes estrategias con otros valores como 7, 9 o 15, por poner unos ejemplos.

En general, dichas variaciones no suponen gran cosa, o al menos no si lo son de manera moderada.

Lo que sí ocurre es que cuando tenemos valores bajos, como 5, 6 o 7, el RSI se pone muy “nervioso” y tiene una volatilidad extrema.

Como usar los diferentes valores del RSI
En este caso con un RSI de 5 podemos ver que la volatilidad del mismo es extrema

Cuando tenemos esos RSIs con números tan bajos, se dan muchas señales de compra o venta, lo que a mí particularmente no me gusta nada.

RSI con parametros grandes
El RSI se suaviza mucho (da menos señales) cuando aumentamos su valor

Como vemos en este último ejemplo, con un valor de 50, el RSI se suaviza mucho y nos da muchas menos posibles señales para hacer operaciones, algo positivo, desde mi punto de vista.

Cómo añadir el RSI en las plataformas de trading

Como ya dije, el RSI está en muchas plataformas para hacer trading, como por ejemplo la Metatrader 4 o la TradingView.

Veamos cómo añadirlo TradingView.

Añadir el RSI en TradingView

En la pantalla donde tenemos el gráfico del activo, vamos al menú y hacemos click en “Indicadores”.

Añadir el RSI en plataformas
Añadir el RSI en la plataforma de TradingView es bastante fácil

Una vez hacemos click, nos sale una pantalla con un buscador. En el mismo escribimos RSI y escogemos el primero resultado que nos sale “Índice de Fuerza Relativa).

Como usar el RSI en TradingView paso a paso
Una vez hacemos click en Índice de fuerza relativa ya tendremos el RSI en nuestro gráfico de bolsa

Relacionado > Mejores brokers con TradingView

Limitaciones del RSI

Este indicador presenta una serie de problemas que lo hacen complicado de aplicar a la realidad con garantías de obtener resultados positivos:

  • Es un indicador que se porta muy mal en mercados fuertemente alcistas o bajistas: por eso es del tipo “oscilador”. En un mercado alcista fuerte no hay mucha “oscilación”
  • Gran cantidad de señales falsas en casi todos los mercados
  • De por sí, solo, es casi imposible que nos proporcione una estrategia ganadora sin fallos
  • Las órdenes del mismo pueden estar controladas o monitorizadas por los grandes market makers con los que operan los brokers a nivel mundial: JP Morgan, Goldman Sachs, etcétera. Lo que produce grandes barridos de stops en los operadores minoristas
  • Su uso puede llevar a comportamientos compulsivos de trading (véase la adicción al trading)
  • Hay gente que lo utiliza sin escrúpulos en sus cursos de traders profesionales, que en su gran mayoría son estafas (la mayoría de esos supuestos traders profesionales no ganan haciendo day trading). Cuidado con los cursos estafa donde te venden que usando este indicador se puede ganar dinero fácil. Es mentira.

Opiniones finales del RSI

opinion de broker

Si has leído el artículo hasta ahora te habrás dado cuenta de que he puesto una serie de “peros” al tema de usar el indicador.

Lo que quiero decir es que en el papel o en la teoría parece mucho más fácil de usar, y mucha gente cree que con estudiar una estrategia simple de este indicador la cosa va a ser coser y cantar en el mercado de trading.

Nada más lejos de la realidad.

Todos los indicadores, incluido este, son muy difíciles de implementar para conseguir estrategias ganadoras a largo plazo.

Se pueden conseguir estrategias ganadoras para unos meses, pero suelen ser casos de suerte.

La realidad es que la inmensa mayoría de operadores que intentan poner en práctica tácticas de trading usando este indicador acaban fallando estrepitosamente, sobre todo si intentan operativas de alta frecuencia en mercados intradia de Forex o futuros.

Yo, en particular, recomiendo:

  • No dejarse llevar por los backtests o estudios positivos. En la realidad un estudio que nos dio una ganancia teórica del 100% en un año puede convertirse en una pérdida en la realidad.
  • Arriesgar poco cuando se está probando, sobre todo en estrategia con barras de 1, 5 o 15 minutos, donde suelen haber muchas operaciones (más de las que nos interesan)
  • Escoger periodos de trading mayores: si puede ser velas diarias o quizá de 4 o 1 horas
  • Probar el sistema hasta la saciedad: tanto en demo como en cuenta real

Sin duda, el RSI es una herramienta más del arsenal del trader.

Úsala con prudencia y puede que algún día te ayude a diseñar un sistema de trading con esperanza matemática positiva.

Saludos y buen trading.

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