¿Qué es la media móvil en Bolsa y Trading?

que es media movil en trading

¿Qué es la Media Móvil para Bolsa e inversión?

Las medias móviles son uno de los indicadores de Análisis Técnico más populares y usados en el mundo de la Bolsa.

La razón para ello es obvia: es un indicador simple y que funciona bastantes veces, aunque no funciona para todas las veces o todo tipo de “mercado”.

¿En qué consiste la Media Móvil para Bolsa?

Es un indicador muy sencillo cuyo nombre nos lo dice todo.

La Media Móvil es el resultado de calcular el precio promedio de las últimas x sesiones.

Al hacer esto suavizamos de manera sustancial la tendencia y hacemos que el grafico nos enseñe unas tendencias más definidas.

Para ver una tendencia no hace falta ninguna línea o indicador pero la línea móvil nos deja ver bastante bien cuáles son los momentos en los que un mercado alcista o bajista pueden estar llegando a su fin.

Pero espera, no te apresures, pues aquí estamos hablando de mercados bajistas y alcistas de largo plazo, es decir los que vemos usando gráficos de barras diarias o semanales.

Otra cosa es cuando analizamos los gráficos con barras de 5 o 15 minutos, pues aunque en los mismos hay medias móviles, la eficacia de las mismas decrece mucho.

Tipos de medias móviles

Es importante saber que hay varias medias móviles que podemos usar en los mercados. Desde la más simple como la media móvil simple a otras un poco más elaboradas como la exponencial.

Aviso de riesgo: entre el 72 y el 89% de los clientes pierde dinero cuando hace trading con los proveedores de CFDs y Forex. El trading de CFDs implica mucho riesgo. Puede perder todo su capital

Si necesitas un broker para day trading, Forex o índices con garantías estas son buenas opciones:

  • Broker regulado en los principales organismos

  • Excelente oferta de trading de opciones vanilla

  • Broker top para trading algorítmico

  • Gran variedad de mercados de derivados globales. 

  • Spreads baratos para criptos

  • También ofrece acciones al contado y variedad de plataformas de inversión

Aquí te las voy a explicar.

Media móvil simple

Esta es la que describimos antes, con el cálculo del precio medio de las últimas x sesiones.

Este valor x suele ser 9 por defecto en muchos brokers. Un valor un tanto bajo según nuestro entender.

Por ejemplo, puedes ver una media móvil del índice DAX 30 con 9 días y otra con 300.

medias móviles simples
Ejemplo de media móvil simple

La diferencia en la cantidad de veces que el precio pasa dicha línea es constante grande. De hecho parece que la línea va paralela con el precio.

Esto es así porque la línea aquí nos está mostrando la tendencia de nueve días, lo que no es muy significativo.

Para ver puntos de inflexión más importantes tendríamos que buscar mayor número de velas, por ejemplo 200 o 300.

¿Cuál es la mejor media móvil simple para Bolsa y trading?

No hay ninguna cifra mágica. Hay quienes usan la de 150 días, otros de 200, otros de 250 y otros de 300, y además podemos añadir combinaciones de varias.

Al final las opciones son casi infinitas.

Si te fijas en el gráfico del DAX30, y si vas a operar a medio o largo plazo, lo que sí puedes sacar en claro es que no vas a usar las medias móviles de 9 días o parecidas. No tiene sentido.

Luego pueden venir algunos day traders y decir que las medias móviles sí les funcionan en el corto plazo, pero eso es algo difícil de comprobar.

Media Móvil Exponencial

ejemplo de media movil exponencial
Media móvil exponencial en azul, versus media móvil exponencial en rojo

Esta media móvil funciona de manera casi idéntica a la estándar pero dando más peso en su cálculo a los últimos datos.

La idea básica de esta media móvil es que la misma reacciona más rápidamente ante los cambios de precios que la media móvil simple.

Es decir, que nos dará las señales de cambios de tendencia antes o después que la media móvil simple.

Hay traders o inversores que prefieren usar esta media.

Como vemos en el grafico del DAX en el gráfico los puntos de salida y entrada son similares por lo que no creo que haya diferencias notables entre ambas.

Cruces de Medias Móviles

como usar cruces de medias moviles
Cruces de medias móviles de 9, 26 y 50 días. Imagina que usas una estrategia que compra cuando la media móvil de 9 días cruza por debajo la media móvil de 50 días. Ahí hubiera dado una señal de compra a principios del 2019, que dependiendo de los precios de toma de beneficios y pérdidas podrían resultar en un resultado u otro.

Con este tipo de estrategia lo que se busca es operar cuando se cruzan las diferentes medias móviles no cuando las mismas cruzan con el precio del activo.

Son bastantes los traders que usan este tipo de estrategia, la cual, desde mi punto de vista es bastante fácil para implementar, lo cual no quiere decir que con la misma sea fácil ganar dinero.

Por ejemplo, es una estrategia bastante usada en los mercados de trading algorítmico, normalmente coordinándola con algún otro indicador, aunque puede funcionar de manera bastante aceptable por sí sola.

Ejemplo de cruces de medias móviles

ejemplo de medias moviles en bolsa

Este es un ejemplo bastante simple y no debemos tomar esos valores como idóneos (9 y 100) sino solo a modo informativo.

En este caso tenemos una estrategia de swing trading en el DAX 30 y en la misma esperamos a que el mercado corrija de manera más o menos significativa, lo que ocurrio en 2018 y 2020.

En ambos caso el mercado terminó por recuperarse y subir de manera notable.

En ambas ocasiones los cruces de la media de 9 días con la de 100 nos dió un punto de entrada de compra bastante interesante, aunque si te fijas bien el mismo sería casi igual que de no usar esa media de 9 días, sino simplemente usando el precio. Después de todo 9 días es una media muy pequeña y más bien apta para el day trading.

Aquí podriamos tomar múltiples periodos para estas medias móviles. Por ejemplo:

  • 21 y 50
  • 21 y 150
  • 50 y 200
  • Y todos los que se te ocurran, que son casi infinitos

Mejores periodos de medias móviles

Vamos a ver los periodos o rangos de periodos más típicos:

  • Media móvil de 9 a 12 días: esta media móvil puede ser indicada para el day trading y es buena para mantener posiciones bastante tendenciles de poca duración. Lo difícil es implementarla con éxito en el day trading puro, pues se nos presentan muchos problemas
  • Media móvil de 20 a 25 días: esta también está indicada para el day trading o trading de corto plazo y presenta tendencias más limpias y duraderas
  • Media móvil de 45 a 60 días: con estos periodos ya entramos en el terreno del swing trading, y son medias que nos dan buenos puntos de entrada para operaciones de semanas
  • Media móvil de 90 a 110 días: aquí ya estamos entrando en el terreno de operacoines con las miras puestas a más largo plazo
  • Media móvil de 140 a 160 días: la de 150 días es una de las medias móviles más usadas y nombradas en el mercado de trading y bolsa. La misma la usan muchos operadores e inversores a largo plazo que la toman como referencia para rupturas significativas de tendencia
  • Media móvil de 190 a 220 días: la de 200 días es incluso más popular que la de 150 y funciona de manera similar. Aquí los que buscan esta señal es porque están intentando cazar movimientos importantes a largo plazo
  • Media móvil de 250 a 300 días: para los más largo-placistas del mercado

Medias móviles a largo o corto plazo

Con esto último hemos visto un tema bastante importante de cómo funcionan las medias móviles dependiendo del horizonte temporal, cosa de la que hablamos al comienzo del articulo.

Si usamos un periodo de pocas velas, como puede ser 9 o 9 y 26 para el caso de corte de medias móviles, estamos recibiendo señales de trading de manera constante ya que los periodos de 9 días nos van a mostrar todas las tendencias secundarias y terciarias (ver Teoría de Dow), que en muchos casos no nos interesan porque es muy difícil adivinar las mismas.

Es mejor, por ello, buscar periodos más a largo plazo, aunque aquí habría que diferenciar también si vamos a hacer day trading o swing trading de mayor duración.

Si usamos medias móviles de velas de 5 minutos con una media móvil de 9 velas vamos a tener una cantidad de entradas y salidas muy numerosas cada día.

Por ejemplo, en un grafico de 5 minutos, una media móvil de 100 periodos o un cruce de 20 y 120 nos dará un numero de señales menos numeroso pero con señales de más calidad.

Conclusión

Como podéis ver es un indicador que se muestra de una manera muy simple, yendo en la misma grafica y sin necesidad de abrir cuadros debajo.

La cantidad de estrategias que podemos construir con aplicar estas medias móviles tanto las versiones simples, exponenciales, de cortes, conjunto con los distintos periodos de tiempo, es enorme.

Por eso es uno de los indicadores más usados para realizar estudios y estrategias de trading automatizado.

Así mismo es uno de los mejores indicadores de largo plazo para ver los cambios de tendencia primaria.

Empieza a operar los mercados derivados con Plus500


Valoración editorial

  • Spreads competitivos en Forex

  • Trading flexible en miles de activos

  • Patrocinador oficial del Atlético de Madrid

Servicio CFD 72% pierden dinero

Hola, mi nombre es Rubén fundador y editor de MBB. Aquí vamos a destripar la mejor información sobre los brokers y los mercados de inversión, y recuerda que el trading no es tan fácil como parece. Puedes seguir las últimas novedades de la web y de los brokers en Twitter o contenido que comparto en exclusiva en la Newsletter.
Aviso – Disclaimer:
1 Este es un contenido de marketing y aunque está puesto en todas las páginas de la web, vuelvo a recalcar que lo escrito en Mejorbrokerdebolsa (MBB) no se puede considerar como recomendación de inversión, sino solo como información y educación sobre los diferentes mercados. Si necesitas ayuda para tomar una decisión de inversión consulta con un asesor regulado en tu país.
2 Los productos apalancados (CFDs, Forex, futuros, etc) son de naturaleza especulativa y muy arriesgados. Antes de operar asegúrate de conocer todos los riesgos asociados.
3 Los ejemplos de rendimientos previos y comentarios sobre los precios en MBB no deben tomarse como una promesa de que vayan a darse resultados seguros. De nuevo, esto no debe considerarse como consejo de inversión.
4 MBB no se hace responsable de ninguna pérdida o daño derivada de las decisiones de inversión de ninguna persona o entidad. Cada uno ha de tomar sus propias decisiones de inversión basándose en su propio criterio.
5 La inversión en criptomonedas no está regulada en la mayoría de los países europeos y el Reino Unido. No hay protección al cliente. Su capital está en riesgo.