Ventajas y desventajas del trading automático

Un sistema automático puede ser la solución para muchos traders que han visto muchas dificultades con el trading manual, el cual, como ya sabemos, requiere de mucha dedicación y horas en la pantalla, cosa que la mayoría de gente no dispone hoy en día, por no hablar de la paciencia necesaria para ello.

Es por ello que cada vez son más los brokers en los que los clientes pueden implementar sistemas automáticos sin problemas, sobre todo debido a las plataformas de última generación, siendo la MetaTrader la principal de ellas.

Vamos a ver algunas de las ventajas de adoptar un sistema de trading automático:

  1. No es necesario tener experiencia en trading, sobre todo en el difícil mundo del Forex. Un trader novato puede buscar entre los innumerables sistemas automáticos que hay en el mercado, así como hubs de trading social, donde muchos de los maestros del trading automático ofrecen sus sistemas. El problema con esto es que muchos de esos sistemas o “maestros” no funcionan en la realidad. Hay que saber separar el grano de la paja, pero esto es más fácil decirlo que hacerlo.
  2. Si el trader tiene conocimientos de programación puede intentar ponerlos en práctica diseñando muchos sistemas y logaritmos. El límite está en la imaginación del trader, pues siempre podrá intentar millones de variables diferentes, tanto en indicador, como en tiempo o instrumento. Si tenemos o aprendemos a programar podremos incluso desarrollar nuestros propios Asesores Expertos (Expert Advisors), tan de moda en el mundo del Forex.
  3. Una de las principales ventajas es el eliminar el problema que suponen las emociones en el trading. Cualquiera que haya intentado hacer trading en cualquier manera habrá comprobado la dificultad de llevar el plan de trading a cabo una vez añadimos el mix de las emociones y nuestras ansiedades. Una cosa es diseñar un sistema y otra aplicarlo en directo. Con los sistemas automáticos se elimina esta incertidumbre.
  4. El problema del tiempo, que ya nombramos antes. En los mercados, la cantidad de instrumentos es tan amplia y las posibilidades tan grandes, que no es posible estar todo el día pegado a la pantalla en busca de las oportunidades que nos den nuestros indicadores. Puede que esas oportunidades se den cuando estamos fuera de casa, bien sea trabajando o haciendo algo. Con el trading automático tendremos un sistema que negociará cuando se den las condiciones, estemos o no estemos en casa. Con esto, no hay necesidad de dejar nuestros trabajos para intentarlo.
  5. Oportunidad de elegir diferentes señales de diferentes proveedores de sistemas de trading automático. Cosa que puede permitirnos formar nuestra especie de fondo de inversión o hedge fund, al tener varios proveedores que podremos considerar como “activos”.
  6. Al tener más tiempo libre ya que el sistema se ocupa de hacer el trading, podemos dedicarnos a otras cosas más productivas, ya sea diseñando otros sistemas, como mejorar el actual, como cualquier otra cosa que sirva para mejorar nuestras finanzas o vidas.
  7. Hacer innumerables tests de nuestros sistemas. Esto es obvio, una vez tenemos el sistema elegido o el que hayamos desarrollado. Podremos aplicar ese sistema y sus variantes en periodos de años anteriores y sobre diferentes instrumentos si queremos. Las posibilidades que esto nos da son enormes. No obstante, hemos de recordar que el backtesting a veces no concuerda con las condiciones reales del mercado, con lo que aquí se nos presenta el problema de sobre-optimización. Un sistema puede ganar en “demo” o backtest” pero no ganar en “real”.
  8. Tener disciplina. Esto está relacionado con el punto ya comentado de las emociones. Para aplicar un sistema de trading necesitaremos disciplina y ello es muy difícil de conseguir operando manualmente, pues siempre nos vamos a ver tentados a salirnos del sistema cuando nuestra “intuición” nos lo dice. En ocasiones puede salir bien si la operación es ganadora, pero si no somos disciplinados y la decisión es errónea los efectos psicológicos son devastadores.

Ventajas y desventajas del trading automatizado

Pero el trading automático no son todo ventajas, sino que también tiene sus problemas y desventajas.

Ya hemos visto como algunas de las ventajas se pueden tornar en problemas, pues siempre hay diferentes versiones en cada manera que veamos las cosas, y el trading automático no es excepción a ello.

Uno de los problemas que suele tener el trading automático es que este necesita ser monitorizado, pues no siempre basta con simplemente dejar el sistema en posición e irnos a “dormir” por varios días.

Pueden ocurrir muchos problemas, como por ejemplo, que haya problemas de conexión, que queramos no negociar cuando vayan a salir las noticias como el NFP en Forex, por ejemplo, etcétera.

Así mismo, muchos sistemas necesitarán una gestión activa en la que deberíamos cambiar algunos de los parámetros según vayan cambiando las condiciones de los mercados.

De esto ya hemos hablado anteriormente; y es que muchos de los sistemas que se comportaron bien en el pasado suelen mostrar problemas en el largo plazo, al cambiar las condiciones de mercado; por ejemplo, un aumento significativo de la volatilidad.

Optimización sistemas trading automáticos

Un punto clave en el análisis de sistemas automáticos de trading es el hecho de que tendemos a sobre-optimizar los mismos, asumiendo unas condiciones bastante benignas de trading, como si estas fueran siempre constantes, pero ello no es siempre así, pues en las largas semanas que el mercado permanece abierto suelen ocurrir incidentes que afectan sobremanera a las condiciones de trading, como pueden ser los nombrados fallos de sistema, y sobre todo los cambios bruscos en las condiciones de mercado.

Vamos a poner un ejemplo de esto último:

Supongamos que hacemos un backtest del EURUSD yendo dos años atrás en el tiempo y asumiendo un coste de spread de 1.5 pips para nuestro estudio.

Bien puede ser que ese sistema nos dé un 30% de ganancia anual, pero que al aplicarlo al mercado real nos dé incluso pérdidas.

Esto puede ocurrir porque el sistema no tuvo en cuenta las condiciones cambiantes a lo largo de la semana, como por ejemplo los NFP o las decisiones de tipos de interés de la UE o los EEUU.

Backtesting trading

Así, podría ocurrir que una operación ganadora en nuestro backtest con el spread en 1.5 nos hubiera dado una operación perdedora en la realidad con un spread que se incrementó a los 20 pipos en ese momento del anuncio del NFP.

Esto, además, puede ocurrir en más ejemplos, como en trading nocturno, donde hay menos liquidez, o crisis inesperadas.

Con ello, nos podemos hacer una idea de la dificultad de que los backtest sean del todo fiables. Por ello, lo mejor será tener o encontrar un sistema con un ratio de rentabilidad en backtest por encima de lo normal.

Lo más común es que le tengamos que “quitar” parte de ese rendimiento al aplicarlo a las condiciones normales.

Por ejemplo, un sistema que nos dio un 80% anual durante un backtest de cuatro años, puede ser que en la realidad nos vaya a dar un 20%. Por eso, siempre habrá que buscar sistemas que se comporten fuera de lo normal en sentido “positivo” en nuestros backtests.

Conclusión

Como siempre, habrá defensores del trading automático así como detractores.

Cada uno deberá ver cuál es su aproximación al mundo del trading y qué sistema o estilo de trading o inversión le conviene más.

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