¿Qué es el MACD? Cómo configurarlo para trading

El MACD, que en inglés sería el acrónimo de “Moving Average Coverage Divergence”, significaría algo así como “Media Móvil de Convergencia y Divergencia”.

De todos los indicadores de trading, este es, quizá, el más usado y conocido, con permiso de las medias móviles, claro, de las cuales saca parte de su “ser”.

Este indicador fue creado por uno de los gurúes del análisis técnico de antaño, Gerald Apple.

Infinidad de gente usa este indicador para cualquier tipo de trading que puedas imaginar, ya sea de Forex, futuros, CFDs, acciones o criptomonedas; y se supone que su mayor utilidad es para encontrar tendencias de mercado aunque el mismo aparece en el apartado de osciladores, por lo que en teoría este es un indicador para encontrar esas oscilacione sen forma de una especie de honda en torno a una línea central, en el caso del MACD, la línea que marca el cero en el histograma.

Ahora bien, aquí es donde empieza la confusión, porque si en teoría es un indicador que nos facilita encontrar las tendencias, el problema que tiene es que en mercados con fuertes movimientos tendenciales de tipo secular (tipo Apple, Nasdaq, Inditex, Bitcoin, etcétera) nos va a dar muchas señales falsas contrarias a esa tendencia principal, por lo que en dichos mercados es mejor usar el indicador a favor de dicha tendencia.

que es el macd
Componentes del MACD

Componentes del MACD

Si te has fijado, cuando usas el indicador te sale un corchete con unos valores que dependiendo de uno u otro broker se verá de una manera u otra pero que siempre debería tener el mismo diseño que sería el siguiente: (Fastlenght, SlowLength, Source, SignalLength) y que en un ejemplo típico, tal y como viene configurado en muchos gráficos sería algo así como (12, 26, close, 9)

El primer componente la diferencia entre las dos diferencias móviles nombradas (Fast y Slow) que sería la diferencia entre el promedio rádido y el promedio lento, en el caso anterior 12 y 26.

12 sería la media rápida pues pertenece a un periodo de doce barras y por lo tanto es más sensible a los cambios de precios a corto plazo.

26 sería la media lenta pues pertenece a un periodo más largo y, por tanto, se muestra bastante más suavizado y menos sensible a los movimientos de precio en el corto plazo.

Ese primer componente, denominado MACD, tal y como se llama el indicador, es la diferencia entre los promedios de ambas medias móviles.

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El segundo componente es la Señal y tal como el nombre indica nos sirve para indicarnos los momentos idóneos de compra o venta, según nuestro sistema.

Esta línea sería la media móvil exponencial (EMA, Exponential Moving Average) de 9 periodos (para el ejemplo).

Se supone que cuando la línea del MACD cruza por encima la de la Señal tendríamos una señal alcista.

El tercer componente es el Histograma, que son las barritas que tenemos para determinar de otra manera si nos encontramos con mercado alcista o bajista.

Por ejemplo, si vemos que esas barras están por encima de la línea horizontal es porque el MACD es mayor que la Señal. Es decir, el histograma es el resultado de restar la Señal del MACD, por eso cuando la señal está por encima del MACD tenemos un valor negativo y, por tanto, debajo de la línea.

Por lo tanto, como resumen:

  • MACD sería la línea que nos marcaría la parte “alcista”, normalmente la azul
  • Señal sería la línea que nos marcaría la parte “bajista”, normalmente la roja
  • El Histograma es la resta entre MACD y Señal.
  • Cuando el MACD corta por encima a la Señal es una señal de “venta”
  • Cuando el MACD corta por debajo a la Señal es una señal de “compra”
  • Cuando el Histograma cruza por arriba el valor 0 es una señal de “venta”
  • Cuando el Histograma cruza por debajo el valor 0 es una señal de “compra”

Ya está.

Como puedes ver el MACD no tiene demasiada ciencia y resulta de aplicar una serie de medias y restas y aplicarlas a un gráfico con precios.

Entonces lo único que tienees que hacer es configurarlo en tu plataforma favorita, ya que está en todas las plataformas gráficas del mundo, desde MetaTrader 4 a NinjaTrader, pasando por Tradingview o Prorealtime.

Claro está, no creas que vas a ganar con solo empezar a aplicar las operaciones en los cruces de este ejemplo porque probablemente te lleves un susto importante en no mucho tiempo.

Pero, ¿por qué? ¿No se supone que el MACD es un indicador para hacernos ganar dinero con el trading?

Sí y no.

Podrás usar el MACD para hacer un trading más sensato pero la inmensa mayoría que lo usen acabarán arruinados, independientemente de los cuentos que de hagan.

El truco está en hacer trading más inteligente y esto significa trading a más largo plazo.

Si lo que quieres es hacer trading a muy corto plazo entonces me temo que no vas a durar mucho.

Bien, ¿Cómo configurar el MACD entonces?

Esta es la pregunta del millón.

¿Cuáles son los valores perfectos para ganar mucho dinero con el MACD?

¿En qué horizonte temporal me funcionará mejor?

¿Cómo tengo que operar, qué beneficios y pérdidas he de coger?

Todas esas preguntas y muchas más hacen que todos y cada uno de los sistemas que usan el MACD sean diferentes.

Por ejemplo, puedes jugar con los valores y cambiar los mismos, de 12 a 24 y de 26 a 60, respectivamente o cambiar la señal a 20, o mil millones de combinaciones más.

Configurar el MACD en intradia

Más que eso, yo te diría que te concentraras en otra cosa. En un método para negociar eficiente; y para ello lo mejor es hacer lo que comenté antes: huir del corto plazo, (conocido como day trading por muchos).

Si eres capaz de hacer eso ya habrás dado un gran paso para poder usar el MACD de una manera bastante más eficiente, como puede ser haciendo swing trading o trading tendencial de una manera más “tranquila”, si es que podemos llamar de esa manera a los frenéticos mercados bursátiles.

Mucha gente te haría creer que hay maneras de configurar el MACD para hacer day trading efectivo y llegar a ser un profesional del trading.

Siento decirte que la gran mayoría de esos “profesionales” no se ganan la vida haciendo day trading, y ni siquiera ganan dinero a largo plazo con eso.

Cómo configurar el MACD para 15 minutos

Los gráficos con barras de 15 minutos son unos de los clásicos a la hora de intentar buscar estrategias de intradia exitosas.

Una de las ventajas de estas barras es que son lo suficientemente “grandes” para que no caigan en la categoría de trading excesivo. Es decir, que no vamos a tener tantas señales como si tenemos barras de 1 minuto, en cuyo caso podríamos acabar sobre operando los mercados. Recuerda que casi siempre es mejor operar poco y bien que no hacer operaciones excesivas y mal.

ejemplo de configuracion con macd 15 minutos

En este caso vemos un gráfico de barras de 15 minutos durante unos días de trading del EURUSD.

Si escogemos las medidas clásicas (12, 26, 9) y decidimos comprar cuando la Longitud lenta (26) cruza a la rápida (12) por encima, o lo que es lo mismo cuando las barras pasan de rojas a verdes, veremos que en esos días nos salen bastantes operaciones.

Algunas parecen ser buenas y otras no tanto, dependiendo sobre todo de la tendencia del activo.

Pero lo más importante aquí es tener en cuenta que los resultados de nuestra estrategia van a depender en gran medida de los niveles de tomar beneficios y cortar pérdidas. Que no será lo mismo si tenemos:

  • Stop loss de 10 pipos y take profit de 10

qué:

  • Stop loss de 20 pipos y take profit de 20

Luego, añade todas la varianzas posibles a eso y te darás cuenta que tienes posibilidades casi infinitas.

Por otro lado creo que lo más interesante de este ejemplo es que parece que operamos bastante.

Ahora veamos el caso 2:

ejemplos de usar el macd en trading
MACD menos agresivo que el anterior

En este caso suavizamos mucho las línes del MACD poniendo unos valores mucho mayores (48, 104, 9).

¿Qué pasa cuando hacemos esto?

Pues que vamos a operar muchas menos veces.

Si te fijas, en el mismo periodo que en el caso anterior, vamos a tener solo una operación clara. En este caso saldría ganadora para casi todas las combinaciones posibles de precio de stop y de toma de beneficios (con valores moderados). Pero ojo, que esto no tiene por qué ser siempre así.

De todos modos, desde mi punto de vista, fuera una operación ganada o perdida, lo de suavizar los indicadores es algo que prefiero, sobre todo en casos de este tipo cuando estamos en gráficos de corto plazo con barras pequeñas.

Se opera mucho menos y por lo tanto podemos construir estrategias con más calidad de entradas.

Cómo configurar el MACD para 1 minuto (scalping)

configurar el MACD para scalping

Ahora vemos el ejemplo de usar el MACD para una estrategia de usar barras de 1 minuto, que en la mayoría de los casos resultaría en una operativa de scalping.

Como vemos en el ejemplo he vuelto a escoger un periodo de MACD bastante suave con (48, 104, cierre, 9).

Esto hace que en cuestión de media sesión, de 7 de la mañana a 1 de mediodía nos salgan nada menos que 4 operaciones.

Imagina lo que resultaría de aplicar una MACD más agresiva de (12, 26, 9). Tendríamos tantas operaciones que sería una locura.

Por lo tanto, cuando estamos buscando estrategias para aplicar el MACD en el corto plazo también es recomendable suavizar las líneas o histograma, introduciendo periodos más largos. En el ejemplo fueron de una magnitud pero bien podría ser de otra que elijas.

Lo mismo resultaría para otros ejemplos de 5 minutos, 1 hora, etcétera.

Te recomiendo que vayas probando con diferentes inputs hasta ver qué gráfico crees que se ve mejor y qué entradas de MACD indican operaciones más claras. Recuerda que demasiadas entradas potenciales siempre es un problema.

Automatizar el MACD

inversiones algoritmicasUna manera muy buena de probar si este indicador funciona en el day trading, o cualquier trading en realidad, es intentar automatizar el proceso para así hacerte una idea de lo que puedes conseguir con dicho sistema.

Idealmente programarías el sistema tú mismo y lo pondrías a funcionar en tu plataforma de preferencia en modo de demostración o simulación para ver cómo se comporta con una serie de datos histórica.

Esto, sin embargo, no es la panacea porque los test de trading automático siempre suelen dar mejores resultados que cuando los mismos se pasan a la realidad. Los problemas asociados son muchos y ya los he nombrado anteriormente en muchas ocasiones. Básicamente las condiciones de trading real varían bastante de las simuladas.

De todos modos no hace falta aprender para esto porque también podremos ver muchos sistemas basados en el MACD para la Metatrader 4 que podemos encontrar en la web de mql o si buscar en google “robot macd metatader 4”. Seguro que encuentras muchos y si quieres puedes incluso trastear con ellos añadiendo tus propias variaciones.

Relacionado: trading automático

¿Cómo usar el MACD?

En primer lugar, tenemos que volver al concepto inicial y darnos cuenta de que este es un indicador de tendencia, por lo que lo ideal es que busquemos aquellos activos en los que haya tendencias más fuertes, pero como ya dije, esos activos deberíamos operarlos solo con las señales al alza del MACD.

¿Cuáles son esos activos?

Pues aquellos que presentan un movimiento a largo plazo más tendencial.

En el corto plazo esos movimientos “tendenciales” tienen un componente más aleatorio que hace que caigamos en la trampa de intentar adivinar las “tendencias de corto plazo” una y otra vez sin mucho éxito.

En el medio o largo plazo sí que podemos encontrar movimientos tendenciales de modo menos aleatorio, con algo más de “fundamento” si se me permite la expresión.

Es en esos casos donde deberíamos buscar las entradas con el MACD para intentar maximizar nuestras oportunidades de trading.

Por ejemplo, podemos encontrar muchos de esos instrumentos en los mercados de acciones, con valores como Amazon, Apple, Inditex.

También podemos encontrar valores interesantes en mercados como las criptomonedas, las materias primas e incluso el Forex, aunque en este caso la cosa se puede complicar bastante más, aunque siempre podremos aplicar alguna técnica para no caer en errores muy graves.

El segundo caso de como usar el MACD es cuando tenemos activos en mercados laterales o tendencias oscilantes más a menudo, en cuyo caso sí que tiene más sentido aplicar tanto las señales de compra y las señales de venta de este oscilador.

No obstante, en mi opinión prefiero usar el indicador en el caso del primer ejemplo.

Ejemplo de cómo funciona el MACD en bolsa

Buscamos uno de los valores más alcistas del mercado.

configurando el macd en bolsa
Ejemplo del MACD para compras con Apple en 2017/2018

Uno de esos activos alcistas de los últimos 15 años es Apple.

Bien, decido usar el gráfico fe barras diarias para hacer trading.

Decido que voy a operar solo al alza porque no me interesa usar el MACD a la baja en un activo que lleva subiendo 17 años de 20 (por decir algo aproximado).

En este caso solo haré entradas cuando la línea MACD de Apple cruce a la línea Señal después de una corrección más o menos significativa en el histograma o con un “pequeño mercado bajista” en las líneas.

Desde abril del 2017 hasta junio del 2018 encuentro seis ocasiones en las que aplicar esta especie de operativa.

Si elijo un ratio de ganancias y pérdidas de 2:1 (porque estoy en un mercado alcista me interesa ganar más cuando estoy acertado) con 10 dólares de stop loss y 20 de toma de beneficio.

Como vemos, tenemos varias operaciones potencialmente ganadoras y solo 1 o 2 (dependiendo de los niveles de stop y take profit) perdedoras.

En este caso tendríamos una buena ganancia; pero claro, estamos hablando de Apple, uno de los mejores valores para operar al alza de los últimos años.

Diferente hubiera salido la cosa si hubiéramos elegido el EURUSD o el BBVA, por ejemplo.

Imagina, además, que hubieras elegido operar poniéndote corto.

¿Qué habría pasado?

Pues que habrías perdido más operaciones. Al menos en Apple en ese horizonte temporal.

De todos modos, este no es un ejemplo muy típico de cómo se usa este indicador de trading.

Los ejemplos más típicos los vamos a encontrar en el Forex, con barras de 15 minutos o 1 hora e intentando hacer muchas operaciones al día.

Además, como mucha gente se “ha dado cuenta” de que no puede ganar con solo aplicar el MACD intentan añadir otros indicadores al potaje, con la esperanza de traer esa esperanza matemática que parece tan elusiva.

Ventajas y desventajas del MACD

✔️ Es un indicador de los más veteranos y sólidos de la historia del análisis técnico.

✔️ Bien configurado puede ayudar a realizar operativa tendencial con bastante probabilidad de éxito (que dependerá mucho de los ajustes de tomar beneficio y pérdidas).

✔️ Se puede combinar fácilmente con otros indicadores técnicos.

✔️ Es más recomendable para las operativas a largo plazo con gráficos de velas de 1 día que para otros. Si se hace para operativa frecuente en gráficos de 1 y 5 minutos es mejor suavizar los componentes.

❌ Como cualquier otro indicador puede dar muchas señales falsas.

❌ Resulta muy problemático en mercados laterales, toda una pesadilla para los especuladores técnicos.

Opinión del MACD

Mi opinión es que es un indicador aceptable y que puede ser útil si se aplica con buenos principios de trading en periodos de tiempo más grandes, por ejemplo con velas de 4 horas, de 1 día o incluso de 1 semana o 1 mes.

Ahora bien, como dije al principio del artículo, este indicador nos presenta serios problemas cuanto nos encontramos con mercados laterales. El pero es que en Bolsa hay muchos mercados laterales.

No por aprender de qué trata el mismo y aplicar unos números intuitivamente vas a poder dominar el mundo del trading y mucho menos el del trading de corto plazo.

Para ello tendrás que aplicar técnicas un poco más avanzadas y los axiomas clásicos del trading y la inversión. Cosas como: “dejar correr los beneficios”, “cortar las pérdidas rápidamente”, “aplicar una buena gestión del dinero”,  “tener una psicología a prueba de bombas”, etcétera.

Saludos y buen trading.

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